[1B3-GS-2] 機械学習：金融・経済とAI

[1B3-GS-2-01] 新聞と株式掲示板を用いた金融指標の予測と売買シミュレーション

〇細川 蓮¹、山田 優生²、小川 祐樹²、上田 健太郎³、諏訪 博彦³、梅原 英一⁴、山下 達雄⁵、坪内 孝太⁵ (1. 立命館大学大学院 情報理工学研究科、2. 立命館大学 情報理工学部、3. 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科、4. 新潟国際情報大学 経営情報学部、5. ヤフー株式会社 Yahoo! JAPAN研究所)

キーワード：メディア、機械学習、自然言語処理、金融、シミュレーション

近年，個人で資産を形成するために，株式投資による人々の投資行動の需要が高まっている．株式投資において，将来の市場の動向を予測することは，投資家の投資リスクの低減や収益のために重要である．金融指標の一つに，ボラティリティ・インデックス（以下，VI ）があり，これは投資家の市場に対する心理状態を表している．一方で，新聞メディアやソーシャルメディアの投稿には，社会情勢や人々の心理状態などを表しており，これらは，VI 指数に影響していると考えられる．本研究では，新聞記事とソーシャルメディアの投稿文書を用いて，日本における VI である日経平均VIの上昇を予測する．さらに，本研究の有用性を検証するために，予測した日経平均VIを用いてオプション取引の売買シミュレーションによる検証を行う．結果として，両メディアを用いることで日経平均VI上昇の予測精度の向上が確認され，売買シミュレーションにおいても収益に対する有用性が確認された．