第二部門：計算力学（A)

[S02A-05] 相関距離の長い正規確率過程の模擬

*佐藤 忠信¹ (1. 京都大学)

キーワード：正規確率過程、相関距離、共分散行列

確率過程はその相関係数と確率密度関数で規定される。確率特性が才気分布に従う場合で、相関行列がコレスキー分解可能であるか、固有値解析が可能である場合には、標準正規確率密度関数から独立同分布で生成した乱数列の重み付き和として確率過程を模擬できる。しかし、相関距離が長くなると共分散行列の分解解析が不安定になるので、一般多岐な方法で正規率過程を模擬することは困難になる。本研究の目的は相関距離が大きい確率過程を模擬するための簡便なは応報を開発することである。