[1M2] AI応用-産業応用(1)

[1M2-04] 相場データ間密度比推定による株式市場における見せ玉検知

〇中原 健一¹、島田 史也¹、宮崎 邦洋¹、関根 正之¹、大澤 昇平¹、大島 眞²、松尾 豊¹ (1. 東京大学、2. 株式会社だいこう証券ビジネス)

キーワード：異常検知、密度比推定、株式市場

株式市場における売買審査業務をより効率的かつ合理的に行うために，定量的に見せ玉を検知する手法を提案する．本手法においては，教師ラベルを使用せずに相場操縦行為中に見られる不自然な取引履歴を発見するため，密度比推定による異常検知手法を用いた．東京証券取引所の上場銘柄の中より無作為に選択され，専門家チームによってラベル付けされた118 件の半日単位の一銘柄取引履歴による検証結果によると，見せ玉が疑われる事例の80%は，モデルが予測した異常度順にソートした事例の上位50%に含まれ，実務で使用されている単純な規則によるスクリーニングの結果と比較して更なる精緻化が達成できていることが示された.