[2J2] AI応用-ファイナンス(2)

[2J2-01] 深層学習を用いた新聞記事分析による市場動向予測における予測精度の改善

〇松本 一樹¹、松井 藤五郎¹ (1. 中部大学)

キーワード：市場動向予測、深層学習、時系列テキスト分析

本論文では、深層学習を用いて新聞記事を分析し、市場動向を予測する。 我々は、これまでに、深層学習を用いた時系列テキスト分析に基づいて市場動向を予測する手法を提案した。 この手法は、2008年から2014年の間に日本経済新聞からTOPIXを予測する上ではうまく機能したが、2015年以降では予測精度が低下してしまった。そこで本論文では、2015年以降の予測精度を向上させるために訓練データの期間を短縮することを提案する。訓練データの期間を過去3年間にした結果、予測精度は55.1％から67.3％に12.2％改善された。