JSAI2019

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General Session

General Session » [GS] J-13 AI application

[1P2-J-13] AI application: finance and economics

Tue. Jun 4, 2019 1:20 PM - 3:00 PM Room P (Front-left room of 1F Exhibition hall)

Chair:Yasuo Tabei Reviewer:Tomoya Yoshikawa

1:20 PM - 1:40 PM

[1P2-J-13-01] Investigating the Effect of Index Investing on Stock Price Formation

〇Izuru Matsuura1, Kiyoshi Izumi1, Hiroki Sakaji1, Hiroyasu Matsushima1, Takashi Shimada1 (1. The University of Tokyo)

Keywords:Simulation

インデックス投資が市場の価格形成に与える影響を調べるため,証券市場とその参加者,価格決定をモデル化した.そのモデル上でインデックス投資が価格形成にほとんど影響を与えないことをシミュレーション実験により示した.