[2O1-J-13] AI応用: 金融ダイナミクス

[2O1-J-13-03] クラスタリング構造変化検知による銀行間ネットワークの時間変化分析

〇仁木 裕太¹、和泉 潔¹、松島 裕康¹、坂地 泰紀¹、島田 尚¹ (1. 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻)

キーワード：銀行間ネットワーク、クラスタリング構造変化検知

イタリアの銀行間預金オンライン取引システムe-MIDで行われた取引データから, 1999年から2016年の期間について営業日ごとの銀行間ネットワークを構築した. 構築した銀行間ネットワークについて, ノードのネットワーク特徴量を計算し, それを入力データとしてクラスタリング構造変化検知による分析を行った. この分析の結果, リーマンショック後のダイナミクスの特徴が銀行の種類によって異なることが明らかになった.