2022年度 人工知能学会全国大会(第36回)

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[1A5-GS-2] 機械学習:株価予測

2022年6月14日(火) 16:20 〜 18:00 A会場 (Main Hall)

座長:中川 慧(野村アセットマネジメント)[現地]

16:20 〜 16:40

[1A5-GS-2-01] 株式掲示板と新聞記事データを用いたVI指数予測

〇細川 蓮1、小川 祐樹1、上田 健太郎2、諏訪 博彦2、梅原 英一3、山下 達雄4、坪内 孝太4 (1. 立命館大学 情報理工学研究科、2. 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科、3. 新潟国際情報大学 経営情報学部、4. ヤフー株式会社 Yahoo! JAPAN研究所)

キーワード:自然言語処理、日経VI、機械学習、ソーシャルメディア、新聞

将来の株価変動を予測することは,投資家にとって,投資における損失を回避するために非常に重要である.株式市場の全体のリスクを表す指標の一つとして,VI指数がある.VI指数の高さは,価格変動の可能性を示唆しており,VI指数の上昇を予測できれば,将来の株式市場の価格変動を予測できる可能性がある.また,社会の出来事や他者の意見は人々の投資行動に影響を与え,これらはVI指数にも関連があると予想される.
そこで本研究では,株式掲示板によるソーシャルメディアの投稿内容と新聞メディアの記事内容を用いたVI指数の上昇を予測するモデルを提案する.

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