[4E3-GS-2] 機械学習：時系列解析Ⅱ

[4E3-GS-2-02] テクニカル指標を用いた時系列クラスタリング

〇中川 善暉¹、松井 藤五郎²、森山 甲一¹、島 孔介¹、武藤 敦子¹、犬塚 信博¹ (1. 名古屋工業大学、2. 中部大学)

キーワード：クラスタリング、時系列データ、機械学習

本論文では、時系列データを対象として、テクニカル指標を用いてクラスタリングする方法を提案する。これまでに、株価時系列データを対象として、業種ごとに企業をクラスタリングする手法が提案されているが、時系列データを時刻ごとに独立した特徴量としてクラスタリングを行っており、データの時系列性が考慮されていなかった。本論文の提案手法では、データの時系列性を考慮し、時系列データからテクニカル指標を算出し、これを特徴量としてクラスタリングを行う。 テクニカル指標を特徴量とすることによって、データの時系列性を考慮したクラスタリングが期待できる。 また、提案手法を実際の株価データと心電図データに適用し、その有効性を確認する。