[2H1-OS-8d] 金融・会計・経済における情報学

[2H1-OS-8d-03] Plug-FIN：LLMを用いた擬似ラベリングによる投資戦略探索

〇伊藤 克哉¹、中川 慧^2,3 (1. 株式会社INDX、2. 野村アセットマネジメント株式会社、3. 大阪公立大学)

キーワード：金融、データ分析、大規模言語モデル

本論文は、Plug-FIN（Pseudo-Labeling Using Generative Modeling Approaches to Find Investment Strategies）という大規模言語モデルを活用して定量的投資戦略を高度化する手法を提案する。本手法は以下の三点からなる。第一に、大量のテキストデータに対して疑似ラベルを付与する。第二に、得られた疑似ラベルを基に、解釈可能なロング／ショート戦略へ変換する。第三に、フィードバックシステムを組み込み、最も優れたパフォーマンスを示す戦略を体系的に特定するとともに、新規に開発されたトレーディング戦略やカスタムラベリング関数を取り入れることで、継続的にモデルを更新を行う。本手法により、市場環境の変化に応じた戦略のアップデートが可能となる。実際の株式市場データを用いた実験の結果、本手法は予測精度の向上に寄与するだけでなく、解釈可能かつ高い収益性を有する投資戦略を生み出せることを示した。