[2Win5] ポスターセッション2

[2Win5-72] 時系列基盤モデルを活用した金融リスク推定方法の検討

〇田代 雄介¹、山口 流星¹、鈴木 彰人¹、亀田 希夕²、宮澤 朋也² (1.三菱UFJトラスト投資工学研究所、2.データアナリティクスラボ株式会社)

キーワード：時系列基盤モデル、金融リスク、バリューアットリスク

近年、大規模言語モデルの発展にともない、類似したモデル構造をもつ時系列基盤モデルが発展してきている。時系列基盤モデルは大量の時系列データにより学習されたモデルであり、zero-shotやfew-shotのような設定でも事前知識を活用した予測が可能である。また、モデルの中には将来の時系列の値だけでなく予測分布を出力できるものも存在する。
本研究では、金融市場リスク評価、特にVaR (Value at Risk) の評価への時系列基盤モデルの適用を検討する。先行研究での検証において、時系列基盤モデルを用いたVaR推定が精度面で既存手法を上回ることが示されている。本研究では、評価観点として安定性や保守性といった実務で求められる観点を加え、時系列基盤モデルに基づいたVaR推定手法を多角的に評価した結果を報告する。