[1Win4] ポスターセッション1

[1Win4-59] 独立成分分析を用いた事業リスクの分類および定量化の検討

〇鈴木 彰人¹、杉本 遥菜²、田代 雄介¹ (1.株式会社 三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所、2.同志社大学大学院 理工学研究科)

キーワード：独立成分分析、事業リスク、有価証券報告書、文埋め込み表現

本研究では、各企業が有価証券報告書に記載している”事業リスク”の分類および定量化を試みる。基本的に事業リスクは自由形式のテキストであり、企業の事業内容によってリスクが変わるため、明確な分類について定義されておらず、また定量的な数値で開示できるものでもない。そこで、本研究では事業リスクの文章を文埋め込み表現によってベクトル化し、独立成分分析によって独立成分を抽出する。これにより、各企業がもつ事業リスクをデータドリブンに分類することができ、各企業の独立成分得点を見ることでそれぞれの事業リスクの大きさの定量化が可能となる。さらに独立成分間の高次相関を用いることにより、独立成分同士のネットワーク構築やクラスタリングを実施することで、異なる事業リスク間の関係性についての解釈性も高まり、定性的にもより納得感のある結果を得ることが出来た。